Manque — open-source фреймворк для алготрейдинга
Go-фреймворк, который убирает разрыв между прототипом стратегии на Python и продакшен-версией на C++.
Задача
Количественные стратегии обычно прототипируются на Python, а для продакшена переписываются на C++ или Rust ради latency — в итоге одна и та же логика живёт в двух версиях, которые расходятся багами и поведением. Нужен был инструмент, который не заставляет выбирать между скоростью исследования и скоростью исполнения.
Решение
Разработали Go-фреймворк с единым путём от рыночных данных до ордера: индикаторы, стратегия и risk-gateway работают идентично что на исторических барах в бэктесте, что на живом WebSocket-фиде биржи. Добавили коннекторы к Binance, OKX, Bybit, Huobi и Coinbase, риск-контроль с портфельным лимитом экспозиции на несколько инструментов сразу и observability-стек на Prometheus и Grafana поверх готовых метрик.
Результат
- Один и тот же код стратегии гоняется в бэктесте, лайв-режиме и на портфеле из нескольких инструментов без переписывания
- Zero-allocation путь на горячем пути подтверждён тестами в CI, а не только описан в комментариях
- Risk-gateway ограничивает совокупную экспозицию по всем символам, а не только по одному инструменту за раз
- Публичный репозиторий с CI на GitHub Actions: сборка, тесты под race-детектором и smoke-тесты Docker-образов на каждый пуш